تعمیم های تعویض ناپذیر ریاضیات

تعمیم در ریاضیات

تعمیم در ریاضیات

توزیع هذلولوی تعمیم یافته و کاربرد آن در ریاضیات مالی

در دهه­ی هفتاد مدل بلک شولز نقش عمده­ای در قیمت­گذاری مشتقات مالی داشت. اما بعدها به دلیل ضعف عمده­ی آن، مدل­های متنوع دیگری ارائه شد. خانواده­ فرایندهای لوی یکی از متداول­ترین مدل­ها است که برای قیمت­گذاری دارایی­های مالی مورد استفاده قرار می­گیرد. فرایند هذلولوی تعمیم یافته از جمله­ی این فرایندها است که مبتنی بر توزیع هذلولوی تعمیم یافته می­باشد. در این مقاله ابتدا به معرفی این توزیع می­پرداز...

ایدآل های قویاًتحویل ناپذیر در حلقه های تعویض پذیر

این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول تعاریف و مفاهیمی که برای فهم بهتر مطالب دو فصل دیگر مورد نیاز است، آمده است. در فصل دوم ابتدا به طور کامل حلقه های ارزیاب گسسته (dvr) مورد بررسی قرار گرفته است. سپس حلقه های حسابی و حلقه های پروفر بررسی شده است. در انتهای این فصل نیز ارتباط حلقه های حسابی و حلقه های پروفر بررسی شده و نتیجه اصلی این فصل این است که حلقه r حسابی است، اگر و تنها اگ...

مدول های ثانویه روی حلقه های تعویض ناپذیر

اگر r یک حلقه ی دلخواه باشد، -rمدول راست، غیرصفر و یک دار m، یک مدول ثانویه نامیده می شود، هرگاه m و همه ی تصاویر هم ریختی(خارج قسمت ها) غیرصفرm، پوچ ساز یکسان در r داشته باشند. ثابت می شود که اگر r حلقه ای باشد که برای هر ایدال اول p از r، r/p یک حلقه ی گلدی چپ و کراندار چپ باشد، آن گاه r-مدول راست m، ثانویه است اگر و تنها اگر q=annr(m) یک ایدال اول r باشد و m یک –r/qمدول راست بخش پذیر باشد. ا...

توزیع هذلولوی تعمیم یافته و کاربرد آن در ریاضیات مالی

در دهه­ی هفتاد مدل بلک شولز نقش عمده­ای در قیمت­گذاری مشتقات مالی داشت. اما بعدها به دلیل ضعف عمده­ی آن، مدل­های متنوع دیگری ارائه شد. خانواده­ فرایندهای لوی یکی از متداول­ترین مدل­ها است که برای قیمت­گذاری دارایی­های مالی مورد استفاده قرار می­گیرد. فرایند هذلولوی تعمیم یافته از جمله­ی این فرایندها است که مبتنی بر توزیع هذلولوی تعمیم یافته می­باشد. در این مقاله ابتدا به معرفی این توزیع می­پرداز...